Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів
1

Machine learning for quantitative finance: fast derivative pricing, hedging and fitting

De Spiegeleer, Jan, Madan, Dilip B., Reyners, Sofie, Schoutens, Wim
Журнал:
Quantitative Finance
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.68 MB
english, 2018
3

The Variance Gamma (V.G.) Model for Share Market Returns

Dilip B. Madan and Eugene Seneta
Журнал:
The Journal of Business
Рік:
1990
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.55 MB
english, 1990
4

Stochastic Volatility for Lévy Processes

Peter Carr, Hélyette Geman, Dilip B. Madan, Marc Yor
Журнал:
Mathematical Finance
Рік:
2003
Мова:
english
Файл:
PDF, 243 KB
english, 2003
6

Lung Cancer Detection Using Deep Learning

Madan, Bhagyashree, Panchal, Akshay, Chavan, Dilip
Журнал:
SSRN Electronic Journal
Рік:
2019
Мова:
english
Файл:
PDF, 383 KB
english, 2019
7

Time Changes for Lévy Processes

Hélyette Geman, Dilip B. Madan, Marc Yor
Журнал:
Mathematical Finance
Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 135 KB
english, 2001
8

Pricing and hedging in incomplete markets

Peter Carr, Helyette Geman, Dilip B Madan
Журнал:
Journal of Financial Economics
Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 259 KB
english, 2001
9

Stochastic Processes in Finance

Madan, Dilip B.
Журнал:
Annual Review of Financial Economics
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 846 KB
english, 2010
10

Conic CVA and DVA

Madan, Dilip B., Schoutens, Wim
Журнал:
Wilmott
Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 735 KB
english, 2016
11

Pricing options on realized variance

Peter Carr, Hélyette Geman, Dilip B. Madan, Marc Yor
Журнал:
Finance and Stochastics
Рік:
2005
Мова:
english
Файл:
PDF, 201 KB
english, 2005
12

Option Pricing Using Variance Gamma Markov Chains

Mikhail Konikov, Dilip B. Madan
Журнал:
Review of Derivatives Research
Рік:
2002
Мова:
english
Файл:
PDF, 313 KB
english, 2002
13

Spanning and derivative-security valuation

Gurdip Bakshi, Dilip Madan
Журнал:
Journal of Financial Economics
Рік:
2000
Мова:
english
Файл:
PDF, 233 KB
english, 2000
14

Pricing the risks of default

Dilip B. Madan, Haluk Unal
Журнал:
Review of Derivatives Research
Рік:
1998
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.84 MB
english, 1998
15

A Discrete Time Equivalent Martingale Measure

Robert J. Elliott, Dilip B. Madan
Журнал:
Mathematical Finance
Рік:
1998
Мова:
english
Файл:
PDF, 216 KB
english, 1998
16

The Second Fundamental Theorem of Asset Pricing

Robert A. Jarrow, Xing Jin, Dilip B. Madan
Журнал:
Mathematical Finance
Рік:
1999
Мова:
english
Файл:
PDF, 110 KB
english, 1999
17

Project Evaluation and Accounting Income Forecasts

DILIP B. MADAN
Журнал:
Abacus
Рік:
1985
Мова:
english
Файл:
PDF, 324 KB
english, 1985
18

Option Pricing With V. G. Martingale Components

Dilip B. Madan, Frank Milne
Журнал:
Mathematical Finance
Рік:
1991
Мова:
english
Файл:
PDF, 811 KB
english, 1991
19

SELF-DECOMPOSABILITY AND OPTION PRICING

Peter Carr, Hélyette Geman, Dilip B. Madan, Marc Yor
Журнал:
Mathematical Finance
Рік:
2007
Мова:
english
Файл:
PDF, 261 KB
english, 2007
20

Monitored financial equilibria

Dilip B. Madan
Журнал:
Journal of Banking & Finance
Рік:
2004
Мова:
english
Файл:
PDF, 270 KB
english, 2004
21

Pricing the risk of recovery in default with absolute priority rule violation

Haluk Unal, Dilip Madan, Levent Güntay
Журнал:
Journal of Banking & Finance
Рік:
2003
Мова:
english
Файл:
PDF, 358 KB
english, 2003
23

The Fine Structure of Asset Returns: An Empirical Investigation

Carr, Peter, Geman, Helyette, Madan, Dilip B., Yor, Marc
Журнал:
The Journal of Business
Рік:
2002
Мова:
english
Файл:
PDF, 411 KB
english, 2002
24

An Empirical Examination of the Variance‐Gamma Model for Foreign Currency Options*

Daal, Elton A., Madan, Dilip B.
Журнал:
The Journal of Business
Рік:
2005
Мова:
english
Файл:
PDF, 286 KB
english, 2005
25

Modeling and monitoring risk acceptability in markets: The case of the credit default swap market

Madan, Dilip B.
Журнал:
Journal of Banking & Finance
Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.48 MB
english, 2014
26

Understanding option prices

Khanna, Ajay, Madan, Dilip B
Журнал:
Quantitative Finance
Рік:
2004
Мова:
english
Файл:
PDF, 150 KB
english, 2004
27

Pricing and hedging basket options to prespecified levels of acceptability

Madan, Dilip B.
Журнал:
Quantitative Finance
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 543 KB
english, 2010
28

Momentum and reversion in risk neutral martingale probabilities

Madan, Dilip B.
Журнал:
Quantitative Finance
Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 433 KB
english, 2014
29

A Theory of Volatility Spreads

Gurdip Bakshi and Dilip Madan
Журнал:
Management Science
Рік:
2006
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.24 MB
english, 2006
31

Pricing options on mean reverting underliers

Madan, Dilip B.
Журнал:
Quantitative Finance
Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.21 MB
english, 2016
32

Asymmetries in financial returns

Madan, Dilip B., Wang, King
Журнал:
International Journal of Financial Engineering
Рік:
2017
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.82 MB
english, 2017
33

MULTIVARIATE DISTRIBUTIONS FOR FINANCIAL RETURNS

MADAN, DILIP B.
Журнал:
International Journal of Theoretical and Applied Finance
Рік:
2020
Файл:
PDF, 5.43 MB
2020
34

Correlation and the pricing of risks

Marc Atlan, Hélyette Geman, Dilip B. Madan, Marc Yor
Журнал:
Annals of Finance
Рік:
2007
Мова:
english
Файл:
PDF, 439 KB
english, 2007
35

A Characterization of Complete Security Markets On A Brownian Filtration

Robert A. Jarrow, Dilip B. Madan
Журнал:
Mathematical Finance
Рік:
1991
Мова:
english
Файл:
PDF, 493 KB
english, 1991
36

CONTINGENT CLAIMS VALUED AND HEDGED BY PRICING AND INVESTING IN A BASIS

Dilip B. Madan, Frank Milne
Журнал:
Mathematical Finance
Рік:
1994
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.09 MB
english, 1994
38

OPTION PRICING USING THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES TO HEDGE SYSTEMATIC DISCONTINUITIES IN ASSET RETURNS

Robert Jarrow, Dilip Madan
Журнал:
Mathematical Finance
Рік:
1995
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.19 MB
english, 1995
39

Pricing Reinsurance Contracts on FDIC Losses

Dilip B. Madan, Haluk Ünal
Журнал:
Financial Markets, Institutions & Instruments
Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 746 KB
english, 2008
40

Stochastic volatility, jumps and hidden time changes

Hélyette Geman, Dilip B. Madan, Marc Yor
Журнал:
Finance and Stochastics
Рік:
2002
Мова:
english
Файл:
PDF, 176 KB
english, 2002
41

Returns of claims on the upside and the viability of U-shaped pricing kernels

Gurdip Bakshi, Dilip Madan, George Panayotov
Журнал:
Journal of Financial Economics
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 643 KB
english, 2010
42

MARKETS AS A COUNTERPARTY: AN INTRODUCTION TO CONIC FINANCE

MADAN, DILIP B., CHERNY, ALEXANDER
Журнал:
International Journal of Theoretical and Applied Finance
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 428 KB
english, 2010
43

Local Volatility Enhanced by a Jump to Default

Carr, Peter, Madan, Dilip B.
Журнал:
SIAM Journal on Financial Mathematics
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 265 KB
english, 2010
44

New Measures for Performance Evaluation

Cherny, Alexander, Madan, Dilip
Журнал:
Review of Financial Studies
Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 307 KB
english, 2009
46

Estimating Parametric Models of Probability Distributions

Madan, Dilip B.
Журнал:
Methodology and Computing in Applied Probability
Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 562 KB
english, 2015
47

Equilibrium asset pricing: with non-Gaussian factors and exponential utilities

Madan, Dilip B.
Журнал:
Quantitative Finance
Рік:
2006
Мова:
english
Файл:
PDF, 196 KB
english, 2006
48

Capital requirements, acceptable risks and profits

Madan, Dilip B.
Журнал:
Quantitative Finance
Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 405 KB
english, 2009
49

The S&P 500 Index as a Sato Process Travelling at the Speed of the VIX

Madan, Dilip B., Yor, Marc
Журнал:
Applied Mathematical Finance
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 294 KB
english, 2011
50

Leveraged Lévy processes as models for stock prices

Madan, Dilip B., Xiao, Yue
Журнал:
Quantitative Finance
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 735 KB
english, 2010